上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关期权合约结算

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上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于期权合约结算

上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于期权

合约结算价格计算方法的通知

【法规类别】期货综合规定

【发文字号】上证发[2015]19号

【失效依据】上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于优化不活跃期权合约结算价格计算方法的通知

【发布部门】上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

【发布日期】2015.01.28

【实施日期】2015.01.28

【时效性】失效

【效力级别】行业规定

上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于期权合约结算价格计算方法的通

知

（上证发〔2015〕19号）

各市场参与人：

为提高股票期权（以下简称“期权”）市场透明度，保障期权交易的正常进行，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》的有关规定，上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）制定了期权合约结算价格的具体计算方法。现通知如下：

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上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于期权合约结算

一、除本通知另有规定外，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。

二、期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格，但收盘前8分钟内的连续竞价阶段有成交的，以该连续竞价阶段最后成交价作为基准价格，按照以下原则确定期权合约的结算价格：

（一）收盘时有最优买价且大于等于基准价格的，结算价格为该最优买价。

（二）收盘时有最优卖价且小于或者等于基准价格的，结算价格为该最优卖价。（三）收盘时有最优买价和最优卖价，且基准价格介于最优买价和最优卖价之间的，结算价格为基准价格。

三、期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格，且收盘前8分钟内的连续竞价阶段没有成交，但收盘时同时存在最优买价和最优卖价的，结算价格为该最优买价和最优卖价的中间值。

四、按照本通知第一条、第二条、第三条的规定均未能确定期权合约结算价格的，如果期权合约当日收

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